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Conseiller en gestion des risques de négociation

Fatigué de ça. Combien peuvent les gens? Vous lisez les commentaires sur les avis des conseillers en forex et vous vous demandez à quel point POURQUOI LES PERSONNES AIMENT-ILS AUSSI DESSER LA DÉPÔT? Et à chaque fois, la même chose: «J'ai mis le robot, il a gagné / perdu 30% en un jour». Bien ne peut pas conseiller (si ce n’est pas de la martingale) perd 30% en une journée si les risques sont suffisants.

Les gens font soit du casino en forex, soit ils sont tout bêtes, je ne sais pas. Mais la compréhension totale de la manière dont la taille du lot est définie par les experts en trading est évidente. J'ai un faible mais j'espère que ce tutoriel vidéo aidera à réduire au moins légèrement le nombre de dépôts perdus en raison d'un lot mal réglé. Oui, aujourd’hui, nous allons parler de gestion de fonds lorsque nous travaillons avec des conseillers Forex.

Liens utiles:

  • Cours vidéo "Forex sur pilote automatique"
  • Règles pour travailler avec des conseillers dangereux
  • Ma méthode de calcul du lot commercial

Malheureusement, un robot n'est pas une sorte de machine magique, ni un esprit supérieur, qui sait exactement où le marché ira dans deux minutes. Advisor est simplement un ensemble d'algorithmes avec des méthodes codées en dur pour résoudre un problème spécifique. C'est-à-dire que si x = 5y, alors l'action z est exécutée, si x = 4y, l'action n est exécutée, etc.

Bien entendu, le conseiller ne vous épargnera pas de perdre des transactions, aussi réfléchi et correctement écrit soit-il. Ici, tout est identique à celui du trading manuel. Et bien que nous sachions à l’avance qu’il y aura des transactions non rentables, le calcul est que le nombre de transactions rentables prévaudra. En conséquence, nous devons calculer le lot commercial de manière à ce qu'en cas de pertes, qui ne peuvent être évitées complètement, nous restions à flot et puissions continuer à commercer. En d’autres termes, si le conseiller commence à négocier à perte, vous devez attendre des transactions rentables, bloquer une série de pertes et continuer à négocier au même rythme.

Cependant, de nombreux commerçants ne comprennent absolument pas la valeur d'un lot commercial, comment le configurer correctement et pourquoi il est impossible de risquer l'intégralité du dépôt en une seule transaction. Donc, si vous jouez à tapis, c'est-à-dire lorsqu'une transaction peut augmenter votre dépôt ou le détruire complètement, vous devriez au moins savoir que dans ce cas, vous pouvez tout perdre. Cependant, beaucoup ne comprennent pas cela, ne veulent pas comprendre ou perçoivent inconsciemment le commerce comme un jeu de hasard.

Types de MM dans les experts commerciaux

Il existe 3 types de gestion de l'argent chez les conseillers. Naturellement, il y a des variations et il peut y avoir certaines nuances d'un conseiller à un conseiller. Mais, en général, de toutes les méthodes de gestion des lots, on peut en déduire trois principales:

  • Lot automatique (pourcentage du dépôt): en règle générale, le pourcentage du dépôt que vous perdez si le stop loss est déclenché est défini. Il est basé sur le fait que le conseiller calcule en fait la taille de votre transaction. Disons que vous définissez 1% du dépôt. Ensuite, si la transaction se termine dans un arrêt, vous perdrez 1% du capital total.

Pour un lot automatique, un risque de 1% à 5% par transaction est recommandé. En aucun cas, vous ne devez définir 30% par transaction ou plus. Si vous acceptez ce risque, vous devez comprendre que 3 transactions infructueuses détruiront presque complètement votre dépôt. En fait, même 5% est déjà un gros risque et il vaut mieux s'en tenir aux valeurs de 2-3%.

Il vaut également la peine d'éviter les comptes en roubles. Le fait est que de nombreux conseillers ne savent pas ce que sont les roubles et considéreront que vous avez un compte en dollars. En conséquence, vous allez ouvrir des offres énormes qui ne correspondent pas à la taille réelle de votre dépôt. Par exemple, vous mettez un risque de 3% sur une transaction et finalement vous perdez la moitié du dépôt. En général, l’utilisation de comptes en roubles est pratiquement absente. Par conséquent, utilisez des billets de banque et tous les conseillers, indicateurs et scripts fonctionneront de la manière la plus adéquate.

  • La taille de la première commande d'une série d'ordres (utilisée dans les conseillers sur la martingale, la grille et autres).

Tous les conseillers de ce type négocient de différentes manières: quelque part, le nombre augmente, quelque part il fait double emploi. Par conséquent, suivez toujours les recommandations. Sur notre site Web, dans les comptes rendus de tel ou tel robot, s’il se négocie sur une martingale ou qu’il s’agit d’un filet, la taille du dépôt et le lot commercial correspondant sont toujours indiqués.

Par exemple, nous avons 0,01 lot par 2000 unités de dépôt, qu'est-ce que cela signifie? Si vous avez un compte en dollars et que le montant minimum dans votre compte est de 0,01, vous n'avez pas besoin d'échanger votre compte avec 500 dollars. Pour ce conseiller, il s'agit presque d'un drain garanti. Sur un compte centime, les mêmes 2 000 unités de dépôt ne coûtent que 20 dollars, chaque personne ayant déjà un tel montant. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte en dollars si vous ne pouvez pas mettre le montant correspondant aux recommandations. Et ne pensez pas, par exemple, que le conseiller gagnera un peu et atteindra le montant recommandé - vous ne devriez pas espérer avoir de la chance. Les recommandations sont données pour une raison, très probablement, vous ne survivrez pas au tirage et le compte sera fermé par fermeture, lorsque le compte avec le dépôt recommandé y survivra bien et continuera à se développer.

  • Lot fixe - une taille de lot constante, par exemple 0,1, qui reste fixe, que le conseiller gagne ou non.

Tout est simple ici. Supposons que nous utilisions une taille de transaction fixe, définissons un lot de 0,1 et, quelle que soit la modification du dépôt, quelle que soit sa taille actuelle, le conseiller ouvrira des transactions avec un lot de 0,1. La principale question est de savoir comment calculer la taille de lot optimale pour un conseiller. En fait, il existe un moyen simple de calculer le volume de commande optimal à l'aide du testeur de stratégie.

Alors, ouvrez le terminal commercial et le testeur de stratégie. Dans le testeur, nous sélectionnons un expert pour lequel nous allons calculer le lot commercial optimal. Si le conseiller a une gestion automatique des fonds, désactivez-le et définissez le lot 0.1. Il arrive que les conseillers n’existent pas en tant que MM automatique. Dans ce cas, cette leçon vous sera utile pour calculer le lot optimal.

Ensuite, nous devons exécuter un conseiller sur l'historique avec la gestion désactivée et un lot fixe de 0,1. Une fois le test terminé, accédez directement au rapport. Les indicateurs de profits et pertes ne nous intéressent pas, nous nous intéressons uniquement à la taille du drawdown. Depuis que nous avons exécuté notre EA avec un lot constant de 0,1, nous avons le drawdown maximum en dollars, en fait, égal au tirage en points. Nous voyons donc que cette évaluation environnementale a un tirage maximum de 235 points.

Maintenant, en utilisant ces données, nous pouvons calculer la taille optimale du dépôt. Pour commencer, nous devons déterminer quelle taille de retrait nous considérons comme le maximum acceptable. Bien sûr, vous pouvez dire que, par exemple, je survivrai au tirage sans problèmes et à 50-70%. Mais en réalité, le plus souvent, les résultats sont différents et le niveau de réduction, considéré comme critique du point de vue psychologique, avoisine les 25%. Par conséquent, 25% est l'option la plus optimale pour la plupart des commerçants. Pour quelqu'un, cette valeur peut être de 10%.

Supposons maintenant que nos 235 points de tirage correspondent à 25% du dépôt. C’est-à-dire le maximum que nous pouvons autoriser sous forme de tirage. Nous devons donc multiplier notre tirage de 235 points par le montant en dollars lorsque nous utilisons le lot commercial minimum de 0,01. Comme nous le savons, le mouvement de prix minimum dans les anciens points lorsque vous utilisez 0,01 lot est de 10 cents. On multiplie 235 * 0,1, on obtient un montant approximativement égal à 24 $. Ainsi, 24 $ représentent 25% du dépôt. Pour obtenir 100%, il suffit de multiplier 24 $ par 4, nous obtenons 96 $.

Autrement dit, si nous voulons que le prélèvement ne dépasse pas 25% du dépôt, nous devrions utiliser le lot 0,01 pour chaque tranche de 96 $ du dépôt. En conséquence, si nous avons un dépôt de 1 000 $, le lot de travail sera de 1000/96 * 0,01 = 0,1 lot. En conséquence, nous avons découvert que si nous souhaitons utiliser un lot fixe avec un tirage maximum admissible de 25% du dépôt, nous ne devrions pas utiliser plus de 0,01 lot pour chaque tranche de 96 $ du dépôt.

Conclusion

À l’aide de ces calculs simples, vous pouvez calculer la taille correcte d’un lot fixe pour tout conseiller. Dans la plupart des cas, les conseillers ont la fonction de gestion automatique de l’argent et il vous suffira de définir le pourcentage du dépôt dans les paramètres. Il est conseillé de ne jamais spécifier plus de 5% et il est préférable de rester 2-3%. Laissez le conseiller échanger et il ajustera déjà le lot en fonction de la taille du gisement, ainsi que de sa diminution ou de son augmentation.

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