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Stratégie d'initié ou comment devenir le vôtre lors de réunions de la BCE

Les traders sur le Forex sont toujours à la recherche de la volatilité - ils en développent même une dépendance, car sans mouvements du marché, il est impossible de réaliser un profit. Et la volatilité est souvent due à la sortie de toutes les données. Au moment de la publication d’actualités économiques importantes, les marchés des changes présentent souvent des mouvements contradictoires sur de nombreux instruments financiers.

De nombreux amateurs de sensations fortes cherchent à prendre un ou deux points lors de sauts brusques. Cela ne se termine pas très bien, à cause de la propagation entre les communiqués de presse, la dégradation des performances, etc. problèmes techniques. Dans la stratégie Insider, nous ne nous concentrerons que sur un événement - les réunions et conférences de presse de la BCE (BCE - Banque centrale européenne), relierons les bonnes vieilles statistiques et réglerons les problèmes techniques avec une vue de dessus.

Caractéristiques de la stratégie d'initié

Plate-forme: Tout
Paires de devises: EURUSD
Calendrier: M15
Heure de négociation: prévue
DC recommandé: Alpari, Roboforex

Section de référence

Idée de trading

Il y a des jours où les mouvements de prix sont très faibles - il n'y a que des mouvements latéraux et beaucoup de fausses pannes. Mais il y a des jours où tout change: les prix montent ou baissent, parfois même dans les deux sens pendant plusieurs minutes. Ces événements peuvent se produire de manière totalement imprévue (par exemple, en raison de destructions, de troubles, de catastrophes naturelles) ou prévisible (lors de la publication d’actualités importantes, telles que le produit intérieur brut (PIB), les données sur le nombre d’emplois dans le secteur non agricole ou la conférence de presse de la Fed). Des mouvements de prix dynamiques se produisent, mais vous connaissez à l'avance la date et l'heure des nouvelles. Je souhaite proposer une idée de trading basée sur une réunion mensuelle de la BCE et montrer que, pour obtenir un bénéfice réel, nous pouvons tirer parti de la probabilité mathématique et des observations de marché.

Un vieil adage dit: "Fermez votre position avant la publication d’informations importantes, ou du moins définissez un stop loss protecteur."

C'est absolument vrai. Certains initiés sur le marché savent peut-être à l'avance ce qui sera publié, mais la réaction du marché est difficile à prévoir. Rétrospectivement, nous pouvons toujours expliquer le «pourquoi» (si vous rencontrez un problème, lisez les commentaires de journalistes analytiques sur des sites financiers).

La clé du succès ne consiste pas à essayer d’évaluer l’actualité, qu’elle soit bonne ou mauvaise pour la monnaie, mais à la capacité de réaliser un profit dans n’importe quelle situation.

Graphique 1. Exemple d'évolution de la paire de devises EURUSD le jour de la décision de la BCE en matière de taux d'intérêt

Assomption et inférence

Est-il judicieux d'échanger contre une ventilation d'une certaine fourchette de prix avant les nouvelles? Ou, en d'autres termes: si le prix a choisi l'une des directions, allez-vous vous en tenir à la prochaine heure? Dans la plupart des cas, la réponse est oui, du moins dans le cas des réunions de la BCE.
Dans la figure ci-dessous, vous pouvez voir un échantillon du mouvement des prix de la paire de devises EURUSD par rapport à son prix 15 minutes avant le communiqué de presse. Les mouvements ont été suivis pendant 13 et 14 ans afin de supprimer l’adéquation excessive à la volatilité actuelle, tout en maintenant la représentativité de l’échantillon et en préservant l’histoire.

Figure 2. Variation relative du prix de la paire de devises EURUSD

Au moment du communiqué de presse relatif à la décision de la BCE, on pouvait clairement constater une forte volatilité. L'axe des X montre la différence de temps en heures. Nous examinons donc la dynamique des prix 12 heures avant et dans les 36 heures suivant la décision.

Figure 3. Variation relative plus détaillée du prix de la paire de devises EURUSD

Sur cette figure, l’échelle de temps après la publication de l’information sur la décision de la BCE.

Suivre attentivement les modèles

Avant la parution des nouvelles, le marché est généralement très calme. Mais après la publication de la décision, le mouvement revient sur le marché et vous pouvez souvent voir que le prix adhère ensuite à la première direction choisie.

Comment comprendre que le prix a choisi une direction? De toute évidence, il doit passer des distances importantes, mais pas trop éloignées, pour que nous puissions participer au mouvement. Et l'analyse montre que ces dernières années, le mouvement, après lequel il est possible de tirer des conclusions sur le sens de la tendance, représente environ 0,3% du prix. Ayant parcouru une telle distance, le prix s’affirme dans la direction et avance.

Après environ six heures, tout se termine et le prix se stabilise.

Faux signaux, lorsque le prix provoque un mouvement «trompeur» dans une direction, puis se retourne, mais cela n'arrive pas si souvent. Dans de tels cas, le commerçant a toujours un stop loss. Pas sans lui dans ce véhicule.

Ouverture de position

Sur la base de ces données, il n’est pas difficile de créer une stratégie de trading rentable. Une évaluation détaillée a montré qu'il était logique de placer des ordres de vente stop et achats stop, respectivement inférieurs de 0,3% et supérieurs au cours de clôture de la bougie 15 minutes avant les nouvelles. Cela signifie que nous ouvrons une position longue si le prix augmente de 0,3% après avoir pris une décision sur le taux d'intérêt ou une position courte si le prix baisse de 0,3%. 0,3% du prix est un certain point, après quoi il est possible de parler avec une plus grande confiance de la direction du mouvement.

Comment calculer ces mêmes 0,3% du prix en points? Très simple: supposons que le prix de clôture de la bougie soit de 1,1560. Nous multiplions 1,1560 par 0,003 et nous obtenons 0,003468. Arrondissez à la quatrième décimale et obtenez 0,0035. Ou 35 vieux points. Ainsi, dans cet exemple, nous placerions des ordres stop à l'achat et à la vente supérieurs de 35 points et inférieurs de 35 points à 1,1560.

Dès qu'une des commandes en attente est activée, la seconde est supprimée.

Stop Loss et Take Profit

Stop loss dans chaque transaction, nous aurons toujours le même 0,3% du prix. I.e. l'arrêt sera à la fermeture de la bougie 15 minutes avant les nouvelles.

En ce qui concerne les profits, il existe deux options: 1) 3% du prix, 2) conclure l’accord au bout de 6 à 7 heures, lorsque l’activité est déjà en baisse.
J'aime plus la deuxième option. Vous pouvez également sortir à la fermeture de la bougie quotidienne actuelle - il arrive que, par inertie, le prix passe par des points supplémentaires, même pour de petits volumes.

Gestion de l'argent

La gestion des risques dans la stratégie des initiés est assez standard - 1 à 3% du dépôt par transaction.

Résumé

La stratégie Forex «Insider» ne fera pas appel aux fans qui ouvrent des offres toutes les 5 minutes - pour des raisons fondamentales, la possibilité d'entrer est une à deux fois par mois. Néanmoins, la stratégie ne doit pas être négligée, car la performance est élevée. Alternativement, il peut être combiné avec votre système commercial principal, selon lequel vous négociez chaque jour. Aux jours des réunions de la BCE, nous utilisons Insider, les autres jours - votre TS habituel.

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