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Des secrets stochastiques que vous ne connaissiez pas

Bonjour amis commerçants de forex!

Beaucoup d’entre nous ignorent les indicateurs classiques, disponibles par défaut dans le terminal de trading. Mais en vain.
Savez-vous comment ils sont arrivés là-bas, pourquoi sont-ils devenus classiques? Parce qu'ils travaillent. Ils ont parfaitement travaillé il y a de nombreuses années et sont donc devenus célèbres. Ils travaillent maintenant.

Et aujourd'hui, nous parlerons peut-être du plus célèbre oscillateur, Stochastique (Oscillateur stochastique). Nous allons parler de la façon dont cet indicateur a été créé, ce qui signifie, ainsi que des stratégies d’application, et vous n’en avez presque pas entendu parler.)

Meet - Stochastic!

Il y a une trentaine d'années environ, parmi les analystes de marché, on pensait que les cours des actions dépendaient de nombreux facteurs, qu'il était impossible de les prédire. Toutefois, la systématisation de l’expérience boursière et le développement de la technologie informatique ont clairement montré la possibilité de prévoir le comportement des prix sur le marché. La perspective tentante de «gagner» beaucoup d’argent a poussé de nombreux mathématiciens à développer diverses techniques de prévision des prix. Ces techniques sont ci-après dénommées «indicateurs».

Le nombre d'indicateurs connus a longtemps été des milliers. Bien que certains d'entre eux ne soient connus que d'un cercle restreint de spécialistes, de nombreux indicateurs sont bien connus de la plupart des commerçants, y compris des débutants. L’un des indicateurs les plus populaires (y compris le Forex) largement utilisé dans les systèmes de trading est oscillateur stochastique, que George Lane a commencé à développer depuis le début des années 1950. Cet oscillateur, popularisé par George Lane, est très similaire à la ligne RSI. L'indice de force relative (RSI) et les stochastiques de Wells Wilder - les deux améliorations les plus connues et les plus connues de l'oscillateur Larry Williams de base - sont en fait les mêmes stochastiques, mais ils ne sont pas aussi fluides et l'échelle est renversée.

La stochastique est donc l’un des indicateurs les plus populaires. On peut le trouver sur tous les services disponibles offrant diverses cartes, dans tous les logiciels de trading et dans MetaTrader 4, il n'y a pas d'exception. Néanmoins, de nombreux commerçants, en particulier les débutants, ne l’utilisent pas correctement.

Histoire de la création

L'oscillateur stochastique a été développé à la fin des années 50 par George Lane, président de Investment Educators Corporation. Tous les calculs devaient être faits manuellement, et un groupe de traders a développé des formules pour les oscillateurs, leur attribuant par conséquent les noms% A,% B,% C, etc. Seuls trois se sont avérés efficaces:% K,% D et% R. Selon la légende, l'un des Polonais ayant aidé Lane à quelque chose avait un ami, un vieil immigré de Tchécoslovaquie. Il lui a expliqué dans son anglais déchiqueté la formule utilisée en Tchécoslovaquie pour déterminer la quantité de calcaire à ajouter lors de la fusion du minerai de fer pour la fabrication de l'acier. Ils ont pris cette formule, l'ont adaptée à leurs objectifs et ont commencé à jouer avec. Donc, stochastic était né.

Les deux premières courbes (% K et% D) sont connues sous le nom de Lane stochastique, et la dernière (% R) est nommée d'après Larry Williams. Une autre variante de l'origine des noms des lignes d'indicateurs stochastiques:% D - du mot déviation,% K - du nom Kelly (deuxième prénom de George Lane).

George Lane était sur le point de devenir médecin, comme son père. Une fois, il visita accidentellement la bourse et ce qu’il vit fut très intéressé. À la fin des années 1950, Lane a acheté son abonnement au Chicago Open Board of Trade, désormais connu sous le nom de MidAmerica Commodity Exchange, au prix de 25 $ et a commencé à commercialiser des céréales. Plus tard, George Lane devient président de Investment Educators Inc et invente le stochastique - un indicateur largement utilisé dans le monde entier. George Lane est décédé le 7 juillet 2004.

Que mesure stochastique?

Un oscillateur stochastique est un indicateur du taux de changement ou de l’élan d’un prix. Stochastic évalue la vitesse du marché en déterminant la position relative des prix de clôture dans la plage située entre le haut et le bas pour un certain nombre de jours. L'oscillateur le plus simple prend le prix actuel et en déduit le prix d'il y a quelques jours. Supposons que les transactions sur la paire EURUSD aient clôturé aujourd'hui au niveau de 1.2050 et il y a 10 jours - à 1.2000. Dans ce cas, la valeur de l'oscillateur serait 0.0050. Le processus est répété tous les jours et les données sont tracées.

Par exemple, un indicateur stochastique sur 14 jours mesure la position des cours de clôture dans toute la plage entre le maximum et le minimum pour les 14 derniers jours. Stochastique exprime la relation entre le cours de clôture et la fourchette haute-basse en pourcentage de zéro à 100. Un oscillateur stochastique supérieur ou égal à 70 indique que le cours de clôture se situe près du haut de la fourchette; Des stochastiques de 30 ou moins signifient que le cours de clôture se situe dans la partie inférieure de la fourchette. C'est tout. Autrement dit, si vous voyez un indicateur de 50%, cela signifie que le cours de clôture se situe exactement au milieu entre le maximum et le minimum. Si l'indicateur est de 75%, le cours de clôture se situe entre le haut et le bas à 75%. En d'autres termes, ce serait à 75% de la plage journalière ou plus près du maximum que du minimum. Ainsi, si le marché ferme à son maximum tous les jours, l'indicateur à 100% sur les stochastiques est visible. L'idée principale est que si le marché a tendance à fermer en haut de la fourchette quotidienne, il est haussier, si en bas il est à la baisse.

Les oscillateurs signaleront un renversement du marché avant que le prix ne change réellement, car les changements de vitesse entraînent une modification du prix réel. La même chose se passe en physique: le taux de changement de la vitesse d'un objet montrera une diminution de son élan jusqu'à ce que l'objet change de direction.

Le fait que les oscillateurs donnent parfois un signal d’échange alors que le marché connaît une forte tendance et que le signal se révèle être faux suscite de vives critiques. On sait que les oscillateurs fonctionnent bien sur des marchés non orientés et mal sur des marchés orientés. Plus l'oscillateur est simple, plus il est sensible aux variations du prix du marché actuel. Par exemple, un oscillateur simple basé sur un taux de variation de 10 jours est plus sensible aux variations du prix actuel qu'un oscillateur basé sur un taux de variation de 30 jours.

De nombreux analystes ont été durement frappés par l'utilisation d'oscillateurs simples. Ils ont donc essayé de les améliorer. Le stochastique indique la position de chaque cours de clôture dans l'intervalle précédent des prix maximum et minimum. Le stochastique est plus difficile que% R Williams. Il comporte plusieurs étapes pour éliminer le bruit du marché et supprimer les signaux défectueux. Le stochastique comprend deux lignes: rapide, appelée% K, et lente, appelée% D.

La formule de calcul stochastique la plus courante et classique est la suivante:

où max (Hn) - maximum haut pour N - périodes

min (Ln) - minimum Minimum pour N - périodes

С0-cours de clôture de la période en cours.

c'est-à-dire moyenne mobile avec période M de% K

Cette version du calcul de l'indicateur stochastique est utilisée dans la plupart des programmes d'analyse technique.

Cependant, plusieurs autres variantes sont connues, par exemple:

où est

- moyenne mobile avec une période N du prix minimum pour les 3 dernières périodes

- moyenne mobile avec une période N du prix maximum pour les 3 dernières périodes

Similarité avec la ligne RSI

Comme je l'ai dit, le stochastique est très similaire à l'indicateur RSI, que nous avons analysé il n'y a pas si longtemps.

La période de temps pour les deux indicateurs est généralement de 9 ou 14. Le stochastique est également situé sur une échelle de 0 à 100. Cependant, ses limites de surachat et de survente sont légèrement plus larges que le RSI, en ce sens que les lectures de stochastiques au-dessus de 80 sont un signe de surachat et inférieures à 20. - survendu. En effet, l'oscillateur stochastique est plus volatil que le RSI. Une autre différence majeure est que l’oscillateur stochastique utilise deux lignes au lieu d’une. La ligne% D la plus lente est la moyenne mobile de la ligne la plus rapide% K. C'est la présence de deux lignes au lieu d'une qui distingue le stochastique de la ligne RSI et donne à la première une plus grande importance. Le fait est que des signaux de négociation précis sur l'oscillateur stochastique sont donnés lorsque deux lignes se croisent et lorsque leur valeur est supérieure à 80 ou inférieure à 20.

Paramètres et calcul d'indicateur

La période de la ligne% K est la période de l'oscillateur lui-même.

La période de la ligne% D est la période de la ligne de signal de l'oscillateur, qui est simplement une moyenne mobile de la ligne% K.

Ralentissement - lissage supplémentaire des lignes% K et% D.

Prix ​​- le choix des prix pour le calcul de l'oscillateur - par le haut / bas de bougies ou par les prix de clôture.

La méthode MA est la méthode de calcul de la ligne% D, tout comme pour la moyenne mobile habituelle.

L’une des lignes stochastiques est indiquée par une ligne continue et l’autre par une ligne pointillée:

La ligne continue s'appelle la ligne principale, il s'agit de la même ligne% K. La ligne en pointillé est appelée la ligne de signal. Il s'agit de la ligne% D, qui correspond à la moyenne mobile de la ligne principale% K.

Je vais donner un exemple de calcul d’un indicateur avec les paramètres 1433.

Ligne rapide (% K) = 100 (fermeture - valeur la plus basse en 14 jours) /
(la valeur la plus élevée pour 14 jours - la valeur la plus basse pour 14 jours).
Ligne lente (% D) = moyenne mobile sur 3 périodes selon la ligne% K

Ensuite, les deux lignes reçues sont lissées par une moyenne mobile sur 3 périodes. Nous voyons le résultat sur le graphique. Ce stochastique est appelé lent à cause de ce lissage supplémentaire. Pour obtenir un stochastique rapide, il suffit de remplacer nos paramètres de l'exemple par 1431. Le plus souvent, le stochastique lent est utilisé.

Le paramètre stochastique le plus important est le premier paramètre des trois. Il s'agit de la fenêtre stochastique, qui détermine le nombre de barres incluses dans le calcul. Les deux autres paramètres ne déterminent que le degré de lissage des lignes rapides et lentes. Le créateur du stochastique George Lane a recommandé une période de 9 à 21 ans, et les auteurs du livre "Analyse informatique des marchés à terme" recommandent les paramètres 9-15. Dans ce cas, par défaut, la plate-forme MetaTrader 4 utilise les paramètres 533.

Pour déterminer la période stochastique la plus optimale, il est utile de mener vos propres recherches, en tenant compte du fait que pour chaque paire de devises et chaque échéance, la période optimale sera différente. De plus, dans le cas général, je peux recommander certaines plages pour rechercher des valeurs optimales: jusqu’à M30 - une période de 9 à 13 heures, H1-14-21, H4 et plus - 5-9. Dans le même temps, n'oubliez pas que pour rechercher des divergences et déterminer le surachat / survente, il est plus raisonnable d'utiliser des paramètres différents. Bien sûr, comme toujours, plus la période indicatrice est haute, moins elle est sensible aux fluctuations mineures du marché et plus tard, elle réagira aux variations de prix et sera plus en retard.

Les niveaux de surachat / surventé pour cet indicateur sont considérés comme étant compris entre 20 et 80, mais vous n'êtes bien entendu pas limité à la sélection indépendante de ces niveaux. Par exemple, dans un marché calme, lors du scalping jusqu'à la session asiatique, une stochastique rapide avec les paramètres 7/3/1 et les niveaux 30 et 70 est excellente.

L'auteur de l'indicateur recommande d'utiliser stochastique sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, car c'est sur eux qu'il génère les signaux les plus fiables. On sait également que le même George Lane (le créateur des stochastiques) l’utilisait avec des barres de 3 minutes lorsqu’il négociait des contrats à terme sur l’indice S & P 500.

Stochastique rapide versus lent

J'ai mentionné l'existence de deux variantes de stochastique: rapide et lent. Le stochastique rapide comporte un grand nombre de sauts et d’écaillements, de sorte que la plupart des traders utilisent le stochastique lent. Les lignes stochastiques lentes sont considérées comme plus fiables, mais plus tardives.

Les principaux signaux de l'oscillateur stochastique

L'interprétation des signaux stochastiques est similaire à l'interprétation de la ligne RSI. Ce sont des situations de surachat et de survente (dans ce cas, cependant, les valeurs des niveaux sont 80 et 20), et la recherche de divergences potentielles. Malheureusement, lors de l’étude des mouvements des lignes stochastiques, des outils RSI puissants tels que la recherche de motifs graphiques (triangles, drapeaux, têtes et épaules, etc.), les niveaux et les courbes de tendance ne sont généralement pas acceptés.

Mais ce qui distingue le stochastique du RSI est une ligne supplémentaire qui ajoute un ingrédient vraiment précieux à cet oscillateur. Néanmoins, certains traders utilisent encore des niveaux, des lignes de tendance et des chiffres pour les stochastiques, alors expérimentez: après tout, les stochastiques et les RSI sont similaires.

  1. Divergence

Le meilleur signal d'un oscillateur stochastique est la divergence ou la divergence de la ligne% D ou de la ligne% K avec le prix. Lorsque le prix atteint un nouveau plus bas et que l'oscillateur donne un plus bas, il y a une différence et un bon signal d'achat. Quelle ligne prendre pour déterminer la divergence, chaque opérateur doit déterminer lui-même. Dans le même temps, comme on peut le voir sur l’illustration, il convient de ne prendre que les divergences formées à l’intérieur des zones de surachat / survente - elles sont plus fiables.

Par ailleurs, séparer les divergences courtes et longues. Le court prend une période de 3 à 7 bars (comme dans la figure ci-dessus), le long est plus long dans le temps.

2. Suracheté et surventé.

Par défaut, les niveaux de surachat et de survente sont 80 et 20.

Les oscillateurs stochastiques fonctionnent mieux sur de larges gammes de prix ou sur des tendances douces avec un léger biais vers le haut ou le bas. Le pire marché pour l'utilisation normale d'oscillateurs stochastiques est un marché en tendance stable qui ne subit que des corrections mineures.

Dans le cas d'une tendance forte stable, un oscillateur stochastique peut rester longtemps derrière les niveaux de surachat ou de survente, de sorte que l'indicateur qui franchit ces niveaux est un mauvais signal pour entrer dans une position:

L'intersection inverse de ces niveaux par l'indicateur peut constituer un signal d'entrée lors de la correction de la tendance principale, tandis que les niveaux de Fibonacci peuvent servir de filtre:

Dans la figure ci-dessus, au point 1, le stochastique indique déjà une opportunité de vente. Dans le même temps, le prix n’a pas encore atteint le niveau de Fibonacci de 38,2% du mouvement précédent (pour différentes paires, ces valeurs doivent être déterminées de manière empirique en fonction de la volatilité de la paire, en moyenne de 38,2% à 61,8%), ce qui nous épargne des résultats prématurés. entrée Au point 2, le prix a atteint 38,2%. Au point 3, une divergence s'est formée, à la suite de laquelle l'intersection des lignes principale et de signalisation de l'indicateur s'est produite.

3. Zéro ligne 50.

Sur la base de la formule de l'indicateur, il est bien évident que lorsque le stochastique est généralement compris entre 100 et 50, il y a une tendance à la hausse et inversement pour l'intervalle de 0 à 50. Dans ce cas, vous pouvez prendre des entrées de marché lorsque le stochastique croise la ligne 50. A pour obtenir des données suffisamment précises, il vous suffit de définir une période d'indicateur suffisamment longue:

Comme vous pouvez le constater, cette option consistant à utiliser l’indicateur seul peut déjà devenir une stratégie de trading totalement rentable. Dans la figure ci-dessus, les cercles rouges - les endroits où l'indicateur coupe la ligne 50 - représentent les entrées potentielles de la transaction. Cercles verts: sortie recommandée de la transaction (sortie de la zone de surachat ou de survente). Cercles bleus: possibilité de saisie supplémentaire dans la position lorsque vous rebondissez à partir du niveau 50 (entrée après l'intersection des lignes principale et de signal). Le cercle orange (seul dans l'image) est un faux signal qui pourrait entraîner des pertes, qui sont néanmoins entièrement compensées par les bénéfices.Les transactions utilisant l'exemple de janvier 2009 à février 2012 sur le graphique journalier de la paire de devises eur / usd ont rapporté un total de 4350 anciens points, ce qui, avec un dépôt de 1 000 $ et une transaction sur un lot fixe de 0,1, rapportera 4 350 pour ces trois années profit en dollars avec un prélèvement maximum de 180 dollars.

Mais le problème ne réside pas dans les chiffres, mais dans le fait que toute méthode de négociation des stochastiques, en fait, avec la bonne approche, la patience et la capacité systématique, peut générer des bénéfices. Faites attention à la simplicité de ce TS, même s'il ne prétend pas être complet et est né dans ma tête 3 minutes après avoir contemplé un graphique avec un indicateur stochastique.

4. L'intersection des lignes principales et des lignes de signalisation.

Les principaux signaux de l'oscillateur stochastique sont les intersections des lignes% K et% D. Toute intersection doit être analysée dans les zones de surachat ou de survente.

Distinguer les intersections droite et gauche des lignes:

Dans l'image ci-dessus, l'intersection de gauche est à gauche, l'intersection de droite est à droite. La circulation à droite est considérée comme plus fiable.

L'analyse de l'intersection des lignes principale et des lignes de signalisation présente un autre aspect intéressant: un échec lors de la tentative de sortie des zones de surachat ou de survente. La figure ci-dessous montre deux cas de ce type, qui entraînent généralement une poursuite de la croissance ou un déclin (baisse pour les exemples donnés). La ligne principale traverse la ligne de signalisation dans la zone de surachat / survente, puis fait demi-tour - les taureaux / ours n’étaient pas assez puissants. En règle générale, l'indicateur continue à évoluer dans la zone pendant un certain temps, tandis que le prix continue à évoluer. Pour éviter de tels cas lorsque vous utilisez l'un des signaux stochastiques, je vous recommande toujours d'attendre que l'indicateur quitte la zone.

Sur ce petit secret de l'utilisation de la stochastique, j'ai rencontré un jour tout un système de trading selon lequel un trader a assez bien négocié (malheureusement, je ne me souvenais pas des détails). Je suis sûr que peu de gens auraient inventé un tel indicateur. En passant, cette option a été offerte à un commerçant aussi célèbre que Alexander Elder. Dans l'un de ses livres, il appelle cette technique un «saut stochastique», expliquant ce phénomène avec la dernière impulsion du prix avant que la tendance ne change.

Il convient également de prêter attention à la forme des bas et des hauts de l'indicateur dans les zones de surachat ou de survente. Si le minimum est élevé, les taureaux sont forts et le mouvement sera rapide, s'il est rond, le mouvement ascendant sera lent.

Dans l'image ci-dessus, les virages larges sont surlignés en rouge et les virages verts étroits.

5. La direction des lignes stochastiques

Généralement, les stochastiques vont du surachat au surventé, et inversement. De plus, il change souvent de direction à l’approche du niveau 50.

En d’autres termes, il se trouve que si le stochastique quitte la zone de survente, il atteindra très probablement le niveau de 50 et, éventuellement, le niveau de 80.

En outre, en quittant la zone de surachat, l'indicateur atteindra probablement le niveau 50 et, éventuellement, le niveau 20. En conséquence, si le stochastique remonte vers le haut sur la période quotidienne et se situe entre 20 et 30, par exemple, il est logique de supposer que l'indicateur atteindra le niveau 50. sur la période D1, ce changement d’indicateur de 20 à 50 ne prendra que quelques bougies, mais sur le premier semestre, ce mouvement ressemblera à une tendance complète. J'espère que tu attrapes ma pensée: vous pouvez prévoir l'évolution des prix dans les périodes les plus jeunes en analysant la direction et l'emplacement par rapport aux niveaux stochastiques des périodes plus anciennes.

Cette option est également souvent trouvée: lorsqu'il atteint le niveau de 75 sur les graphiques quotidiens, le commerçant sur le graphique horaire recherche le point d'entrée des achats. Avec un degré de probabilité élevé, la stochastique dans les journaux atteindra le niveau de 80 ou plus, ce qui, sur le calendrier horaire, peut générer des bénéfices significatifs. Selon Jake Bernstein, la moitié des mouvements de marché importants ont eu lieu lorsque le stochastique a surmonté les obstacles 75 et 25.

Utilisation de stochastique avec d'autres indicateurs

Stochastic est recommandé pour une utilisation avec RSI. Comme le stochastique est plus agile, il donne des signaux plus tôt que RSI, mais ses signaux sont considérés comme moins fiables. En combinant RSI et stochastique, vous pouvez filtrer les signaux faibles. Stochastic est également recommandé pour une utilisation avec des indicateurs de tendance (comme, en fait, tous les oscillateurs).

La figure ci-dessous est un système de tendance simple, impliquant une entrée sur la tendance actuelle après retrait. Pour déterminer la présence et la direction d’une tendance, les bandes de Bollinger (100) sont utilisées. Si le BB augmente et que le prix fluctue dans la partie supérieure du BB, la tendance est à la hausse. Si le BB est abaissé et que le prix se situe au bas du BB, la tendance est à la baisse. Dans ce cas, l'entrée sur le marché s'effectue sur un retour en arrière sur la ligne médiane du BB. Si le prix se situe à l'intérieur du BB, du bord inférieur au bord supérieur, la tendance est latérale et vous pouvez entrer à partir des bords du BB à l'intérieur.

Les transactions sont filtrées à l'aide des indicateurs RSI (7) et Stochastic Oscillator (14.3.3). Dans la section Tendance, lorsque vous revenez au milieu du BB, il est important que les deux oscillateurs se trouvent dans la zone de surachat pour la tendance baissière (survendu pour la tendance à la hausse). En quittant la zone, une transaction est effectuée.

Remarquez comment les oscillateurs filtrent chaque approche du prix de la ligne médiane du BB, empêchant ainsi une entrée précoce dans la position. Dans ce cas, l'indicateur RSI filtre les lectures stochastiques.

Conclusion

Le stochastique est sans aucun doute l'un des indicateurs les plus populaires, mais, comme tous les autres indicateurs, il doit pouvoir être utilisé correctement et en place.

Aujourd’hui, j’ai examiné différentes manières d’utiliser ce merveilleux indicateur et proposé plusieurs options pour les systèmes de négociation de base, ce qui, j’espère, vous aidera à développer votre propre système de négociation. Bien sûr, l’application de cet indicateur au Forex présente de nombreuses nuances, mais il est tout simplement irréaliste de tout désassembler en un seul article. Par conséquent, si vous avez une manière originale d'utiliser les stochastiques, vous pouvez les partager dans les commentaires de l'article ou sur notre forum.

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