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Quelles sont les moyennes mobiles?

Bonjour Mesdames et Messieurs, commerçants du Forex!

La plupart d’entre nous connaissons bien les quatre types de moyennes mobiles de MetaTrader 4: exponentielle (EMA), simple (SMA), à pondération linéaire (LWMA) et lisse (SMMA). Cependant, ce n'est pas la fin de leur liste. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux traders, analystes et courtiers en valeurs mobilières ont développé de nombreuses variantes de moyennes mobiles, essayant de résoudre tous les problèmes caractéristiques de tous les mouvements connus. Tout d’abord, c’est la réponse tardive de l’indicateur aux variations de prix.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons essayer d'ouvrir le voile du secret et de découvrir quelles autres «machines» existent, comment elles sont calculées (les formules de calcul ne doivent pas être mémorisées - elles sont nécessaires pour une compréhension plus profonde de l'essence des indicateurs), qui sont les auteurs-développeurs et comment leurs créations peuvent être appliquées de manière pratique. travailler sur le marché.

Histoire moyenne mobile

Selon Alexander Elder, l'une des premières moyennes mobiles a commencé à utiliser des canons anti-aériens pendant la Seconde Guerre mondiale - ils utilisaient des mouvements pour viser des canons dans des avions. Mais qui est exactement l'auteur du tout premier indicateur est inconnu. L’un des premiers experts sur les moyennes mobiles a été Richard Donchian (Richard Donchian) et J. M. Hurst  (J. M. Hurst).

Donchian (1905-1993) - un négociant, analyste et homme d'affaires américain était un employé de Merryll Lynch, où il créa une stratégie pour travailler avec plusieurs moyennes mobiles. Sous l'influence du livre «Réminiscences of the Exchange Speculator», il s'intéresse aux marchés financiers et, après les pertes subies en 1929 lors de l'effondrement financier, il entreprend une analyse technique rigoureuse.

Hirst était ingénieur de formation. De plus, il participait activement aux échanges. L'auteur du célèbre livre "La magie des bénéfices de la transaction boursière" ("Le miracle de la rentabilité des transactions boursières ponctuelles" - l'original en anglais sur le réseau se trouve sans problème), qui est devenu un classique de l'échange. Il a décrit les principes d'utilisation de mouvements dans le négoce d'actions.

Ainsi, on peut supposer que l'indicateur de moyenne mobile existait déjà au milieu du siècle dernier et est sans aucun doute l'un des indicateurs techniques les plus anciens. L'indicateur de moyenne mobile est très célèbre et populaire, il peut donc être trouvé dans absolument toutes les plateformes conçues pour le trading. Outre les quatre types de MA (ils sont déjà discutés en détail sur notre site Web), il existe de nombreuses autres options et modifications. La formule pour calculer un simple déplacement "simple" à la disgrâce:

Une moyenne mobile simple, ou arithmétique, est calculée en faisant la somme des prix de clôture de l'instrument pour un certain nombre de périodes unitaires (par exemple, 20 jours), puis en divisant le montant par le nombre de périodes.

SMA = SOMME (CLOSE (i), N) / N

où:

SUM - montant;
CLOSE (i) - cours de clôture de la période en cours;
N est le nombre de périodes de calcul.

Et puis la photo (SMA 21):

Pour calculer l'indicateur, le cours de clôture élémentaire de la bougie (bar) est pris - il est au numérateur; il est ensuite divisé par le nombre de jours souhaité (dans le dénominateur) - en fonction de la moyenne mobile de la période dont un opérateur a besoin (par exemple, 20, 50 ou 100, etc.). C'est tout. D'autre part, cette simplicité a un inconvénient - l'indicateur devient lent et tardif - le prix a déjà fait un tour et va dans la direction opposée, et l'indicateur n'a pas encore signalé de changement de tendance:

Un exemple avec un «mashka» 200. En utilisant les niveaux et l'action des prix, vous pouvez acheter (et de nombreux commerçants achetés à cet endroit), et ce n'est qu'après plus de 500 points et 66 jours de bougies que le prix a dépassé la référence quotidienne - la moyenne mobile deux centième. Comme tout indicateur technique, les déménagements ne sont pas parfaits. L’un des inconvénients les plus importants est le retard. Les commerçants, les analystes, les programmeurs se sont battus, se battent et vont combattre ce problème. Pour le moment, de nombreuses options intéressantes et utiles pour la moyenne mobile ont été créées. Nous les rencontrerons ci-dessous.

Il convient également de noter que tous les indicateurs sont installés conformément aux instructions standard.

Moyenne mobile adaptative

Moyenne mobile adaptative (AMA, parfois ils écrivent KAMA - selon la première lettre du créateur) - moyenne mobile adaptative, auteur-développeur - Perry Kaufman (Perry Kaufman) Il est l’un des meilleurs experts en négociation au monde et compte plus de 30 ans d’expérience sur les marchés des contrats à terme et des changes, y compris. L'auteur de plusieurs livres.

Il a décrit sa création dans le livre «Smarter Trading» en 1995 (un livre en anglais se trouve facilement sur le net). Comparaison de l'AMA (14) et du SMA (14) de MetaTrader 4:

Comme vous pouvez le constater sur la photo, l’AMA réagit beaucoup plus rapidement aux fortes variations de prix qu’un simple MA. Cependant, il est immédiatement évident que lors de petits changements (à court terme), l’avantage reste pour un simple déménagement. Ceci conduit à une conclusion simple exprimée par l'auteur de l'indicateur, à savoir que - pour que le travail rentable sur le marché génère des mouvements de tendance. Lorsque le marché est dans le canal, lorsqu'il n'y a pas de tendance évidente - vous devez utiliser d'autres stratégies de trading. En d’autres termes, le travail du commerçant n’a pas été annulé. Il est inacceptable de faire confiance à un seul indicateur et de ne le faire que sur un seul indicateur. Analyser et déterminer de manière compétente la tendance ou le plat facilitera la pratique et l'expérience - plus il y aura de transactions, plus ce sera facile.

La formule pour calculer le Kaufman glissant a la forme suivante:

ER (i) = signal (i) / bruit (i)

où:

ER (i) - la valeur actuelle du coefficient d'efficacité;
Signal (i) = ABS (Prix (i) - Prix (i - N)) - la valeur actuelle du signal, la valeur absolue de la différence entre le prix actuel et le prix N périodes auparavant;
Bruit (i) = Somme (ABS (Prix (i) - Prix (i-1)), N) est la valeur de bruit actuelle, somme des valeurs absolues de la différence entre le prix du courant et le prix de la période précédente pour les N périodes.

Avec une tendance forte, le coefficient d'efficacité (ER) tendra à 1 et, en l'absence de mouvement directionnel, il sera légèrement supérieur à 0. La valeur ER résultante est utilisée dans la formule de lissage exponentiel:

EMA (i) = Prix (i) * SC + EMA (i-1) * (1 - SC)

où:

SC = 2 / (n + 1) - constante de lissage EMA (constante de lissage), n - période de déplacement exponentiel;
EMA (i-1) - valeur précédente de EMA.

Il est nécessaire que le coefficient de lissage pour le marché rapide soit identique à celui de l'EMA avec une période de 2 (SC rapide = 2 / (2 + 1) = 0,6667) et que, pour une période sans tendance, la période de l'EMA soit de 30 (SC lent = 2 / (30 + 1) = 0,06452). Ainsi, une nouvelle constante de lissage à échelle variable SSC est introduite:

SSC (i) = (ER (i) * (SC rapide - SC lent) + SC lent

ou

SSC (i) = ER (i) * 0,60215 + 0,06425

Pour obtenir un effet plus efficace de la constante de lissage variable obtenue sur la période de calcul de la moyenne, Kaufman recommande de la quadriller.

La formule finale pour calculer:

AMA (i) = Prix (i) * (SSC (i) ^ 2) + AMA (i-1) * (1-SSC (i) ^ 2)

ou (après conversion):

AMA (i) = AMA (i-1) + (SSC (i) ^ 2) * (Prix (i) - AMA (i-1))

où:

AMA (i) - valeur actuelle de AMA;
AMA (i-1) - valeur précédente de AMA;
SSC (i) est la valeur actuelle de la constante de lissage variable.

L’indicateur est conçu pour résoudre deux contradictions: le problème des hausses de prix aléatoires - qui peuvent être interprétées comme le début d’une nouvelle tendance; un lissage excessif, en revanche, entraîne un retard dans les lectures. L’un des conseils de l’auteur peut être attribué non seulement au travail avec son indicateur, mais également au trading en général: développer sa propre approche de trading (plutôt que de prendre quelque chose de prêt; de plus, l’approche du travail peut être simple à ignorer - un indicateur et un oscillateur ) et le tester sur l'histoire. Cela semble banal et primitif, mais cela fonctionne. De plus, M. Kaufman utilise Exel pour tester ses approches.

Comment postuler? En ce qui concerne l'application pratique de l'indicateur dans le travail, il n'y aura rien de nouveau - il s'agit d'un achat lorsque l'indicateur est à la hausse et que le prix est supérieur à l'indicateur et que les conditions sont inverses pour les ventes. Cependant, dans la pratique, il y aura beaucoup de petites transactions non rentables provenant de ce commerce. Le développeur lui-même a compris cela en tant que filtre et a donc suggéré d'utiliser un autre indicateur technique, StandartDeviation. En gros c'est ce qui devrait arriver: Signal for sale - AMA est en baisse, le prix est sous MA. L'indicateur StdDev est en croissance. Dès que la tendance commence à décliner, c’est l’un des signaux indiquant que la tendance touche probablement à sa fin - un bon moment pour sortir de la position. L'ordre stop peut être défini pour le dernier maximum local, le profit est deux fois plus élevé. D'accord - tout cela est très simple. Et pourtant efficace. En passant, Kaufman lui-même a recommandé d'expérimenter des réglages d'indicateurs pour différents marchés et instruments. Eh bien, le fait que cet outil soit très efficace ne fait aucun doute.

Double moyenne mobile exponentielle

Double moyenne mobile exponentielle (DEMA) - moyenne mobile double exponentielle. Développeur d'indicateur: Patrick Malloy (Patrick G. Mulloy), publié en 1994 dans son article «Lissage des données avec des moyennes de déplacement plus rapides» (dans le numéro de février de Technical Analysis of Stocks & Commodities). Voici ce que l'auteur a écrit à propos de son développement: "Les moyennes mobiles ont un inconvénient - le temps de retard, qui augmente avec la durée des moyennes mobiles. En guise de solution, une version modifiée du lissage exponentiel avec moins de temps de retard a été créée ..." La formule de calcul est la différence de deux fois l'EMA unique. avec deux fois lissé (le même) EMA et ressemble à ceci:

DEMA (i) = EMA (prix, N, i) + EMA (erreur, N, i) = EMA (prix, N, i) + EMA (prix - EMA (prix, N, i), N, i) =

= 2 * EMA (prix, N, i) - EMA (prix - EMA (prix, N, i), N, i) = 2 * EMA (prix, N, i) - EMA2 (prix, N, i)

où:

EMA (err, N, i) - la valeur actuelle de l'erreur exponentielle signifie err;
EMA2 (Price, N, i) - valeur actuelle du lissage séquentiel double des prix.

Ici, l'EMA avec la même période, mais non basée sur les prix de clôture (comme d'habitude), mais selon les mêmes valeurs d'EMA (c'est-à-dire en utilisant un double lissage) est soustraite de la valeur d'EMA doublée. Le retard à la fin est inférieur au retard de chaque moyenne individuellement - c'est l'avantage de l'indicateur. À partir des paramètres de l'indicateur, seule la période de la moyenne mobile.

Sur l'écran ci-dessous, le SMA 14 rouge est comparé au DEMA 14:

Comment postuler? Comparons DEMA et EMA - l’une des meilleures moyennes mobiles du terminal MetaTrader 4:

Et là et là - période 20. Je pense - tout est clair ici et donc, que DEMA (couleur jaune) réagit beaucoup plus rapidement aux variations de prix, il est beaucoup plus proche du prix que l'EMA (rouge). Par exemple, vous utilisez DEMA comme indicateur tiers pour un suivi par un conseiller auxiliaire d'une position bénéficiaire - la transaction sera clôturée plus tôt et le profit sera supérieur à celui utilisé avec EMA. Bien entendu, il ne faut pas oublier le marché, mais disposer de tous les outils pour toutes les occasions ne sera pas superflu.

En outre, l’indicateur DEMA lui-même peut être utilisé pour lisser les lectures d’autres indicateurs en fonction de moyennes mobiles, par exemple, maxi - DEMA_MACD (vous pouvez le voir dans la rubrique correspondante). Selon les résultats des tests effectués par Patrick Malloy, il a été constaté que le même makdi utilisant DEMA, bien qu'il donne moins de signaux, mais leur développement en plus a considérablement augmenté. Ainsi, le double EMA est un outil très intéressant et digne d'attention.

FRAMA

FRAMA - Moyenne mobile adaptative fractale - indicateur développé John Ehlers (John ehlers) Ehlers est l'auteur de plusieurs ouvrages et indicateurs techniques (par exemple, RVI).

Comparaison de l'indicateur FRAMA avec SMA14:

L'indicateur est basé sur l'algorithme EMA. L’avantage principal de l’indicateur est qu’il répond bien aux grandes tendances et qu’il s’arrête brusquement - comme on peut le voir à l’écran. La formule de calcul, quant à elle, a la forme suivante:

FRAMA (i) = A (i) * Prix (i) + (1 - A (i)) * FRAMA (i-1)

où:

FRAMA (i) - valeur actuelle de FRAMA;
Prix ​​(i) - prix actuel;
FRAMA (i-1) - valeur précédente de FRAMA;
A (i) est le facteur actuel de lissage exponentiel.

Le facteur de lissage exponentiel est calculé par la formule:

A (i) = EXP (-4,6 * (D (i) - 1))

où:

D (i) - dimension fractale actuelle;
EXP () est la fonction mathématique de l'exposant.

La dimension fractale d'une ligne droite est l'unité. On peut voir d'après la formule que si D = 1, alors A = EXP (-4,6 * (1-1)) = EXP (0) = 1. Ainsi, si le prix change de façon linéaire, le lissage exponentiel n'est pas utilisé, car la formule L'affaire est la suivante:

FRAMA (i) = 1 * Prix (i) + (1 - 1) * FRAMA (i-1) = Prix (i)

Autrement dit, l'indicateur suit exactement le prix.

Selon les réglages de l'indicateur, il n'y en a que deux: choisir une période et choisir un prix à calculer (0 - cours de clôture; 1 - cours d'ouverture, 2 - prix maximum; 3 - prix minimum; 4 - prix moyen, 5 - prix moyen, 6 - prix pondéré fermeture). En ce qui concerne l'utilisation des fractales pour calculer les lectures de mouvements - il ne faut pas le confondre avec les fractales de Bill Williams - il n'y a rien de commun.

Comment postuler? En trading, FRAMA est utilisé comme tous les indicateurs de tendance. Pour filtrer les faux signaux, il est nécessaire d'utiliser une sorte d'oscillateur, qui est également indiqué par le développeur de l'indicateur. Si vous êtes fatigué des outils MT4 standard, vous trouverez ici quelque chose d'inhabituel et d'intéressant.

Coque moyenne mobile

L'indicateur de la moyenne mobile de coque (HMA) est la moyenne mobile de Hala. L'auteur est un commerçant australien, mathématicien, financier, analyste Alan Hull (Alan Coque).

Selon Alan lui-même, il a travaillé sur un indicateur complètement différent lorsqu'il s'est intéressé au problème du décalage de la moyenne mobile par rapport au prix, à la suite duquel cet indicateur est apparu (en 2005). La formule de calcul est la suivante:

HMA (n) = WMA (2 * WMA (n / 2) - WMA (n)), sqrt (n))

Afin de comprendre comment les retards de prix sont éliminés dans HMA, examinons un exemple comme celui-ci: 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9/10 = 4,5; En conséquence, la valeur moyenne est de 4,5, ce qui est assez éloigné du dernier prix (9). Et dans la pratique, nous verrons un retard assez important de l'indicateur par rapport aux bougies du graphique. Alan Hull a proposé de réduire l'écart de cette manière: 5 + 6 + 7 + 8 + 9/5 = 7, ce qui est déjà beaucoup plus proche du prix actuel (7 est beaucoup plus proche de 9 que de 4,5 à 9). Ensuite, Alan a ajouté au chiffre la différence entre les deux moyennes (7-4,5 = 2,5) et a donc reçu (7 + 2,5 = 9,5) 9,5 - même un peu plus que le prix actuel 9 - un très bon équilibre a été obtenu entre retard et lissage. Le problème du décalage de l'abandon du prix a été pratiquement éliminé. Comparé au SMA habituel (14) de MT4 (rouge), le HMA donne un signal d'entrée possible beaucoup plus tôt et change également de couleur pour les tendances à la hausse ou à la baisse - ce qui peut être pratique par rapport à un indicateur régulier.

Comment postuler? Regardons les paramètres pour cet indicateur:

Ce qu'ils veulent dire est ci-dessous:

  • Hma_Période - période de la moyenne mobile Hala (la valeur par défaut est 20);
  • Hma_PriceType - appliquer le calcul de la moyenne mobile à la valeur du prix (par défaut, Fermer). Il est entré sous forme de nombres (0 - proche; 1 - ouvert; 2 - élevé; 3 - bas; 4 - prix médian; 5 - prix typique; 6 - limite parfaite);
  • HMA_Methode - Méthode de calcul de la moyenne mobile de la hula (pondérée linéairement par défaut). Il est entré sous la forme de nombres (0 - Simple; 1 - Exponentiel; 2 - Lissé; 3 - Linéaire pondéré);
  • Normalizevalues - normalisation des valeurs (ce paramètre peut être négligé et laissé par défaut car il n'affecte pas fortement l'indicateur; il en va de même pour le paramètre ci-dessous NormalizeDigitsPlus);
  • Déplacement vertical - décalage vertical, la valeur est définie en points.

Le site propose un aperçu détaillé de cet indicateur, notamment un didacticiel vidéo et des exemples de travail. Vous pouvez le voir ici.

Jurik moyenne mobile

Indicateur Jurik Moving Average (JMA) développé Mark Yurik (Mark Jurik) en 1998. Mark Yurik, le fondateur de Jurik Research, a réussi à travailler dans l'armée américaine à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Depuis la fin de la guerre froide, ses travaux et ses recherches lui ont été utiles dans le secteur financier, où il travaille principalement à présent. En réalité, il est l'auteur d'indicateurs techniques, tels que RSX et d'autres.

Comparé au SMA 14 rouge, le JMA 14 signalait un changement de tendance:

Malheureusement, nous n’avons pu trouver nulle part la formule permettant de calculer l’indicateur JMA - c’est apparemment un secret. Mais il convient de mentionner les paramètres de l'indicateur.

Il n'y en a que trois:

  • Len - période indicatrice, par défaut 14;
  • Phase - en utilisant ce paramètre, vous pouvez essayer de trouver un compromis entre deux propriétés opposées de l'indicateur: retard ou départ au-delà de la fourchette de prix - les valeurs peuvent être comprises entre -100 et +100 (voir l'écran ci-dessous);
  • BarCount - le nombre de barres pour calculer les lectures.

Encore une fois en ce qui concerne le paramètre Phase - ce qu’il affecte et comment il est visible sur le graphique:

Deux JMA sont présentées à l’écran: la version blanche a le réglage Phase +100 - elle glisse plus près du prix pendant le mouvement de tendance, mais lorsque la tendance se termine et que le retournement se produit, cette «machine» vole fortement au-delà du mouvement de prix - le marché va déjà dans le sens opposé, et l’indicateur continue à montrer l'ancien. Malheureusement, personne n'a encore été capable de résoudre ce problème. La JMA jaune a un paramètre Phase -100 et réagit plus lentement aux variations de prix.Ainsi, le commerçant a le choix - soit d’utiliser le signal le plus ancien et, en même temps, à la fin de la tendance, d’observer les lectures de «faux» indicateurs ou d’utiliser l’approche opposée. Si les deux situations ne sont pas critiques, alors ce paramètre peut être laissé sans toucher.

Comment postuler? JMA est l'un des meilleurs indicateurs techniques de sa catégorie. Non, bien sûr, ce n’est pas un graal qui vous permet de gagner 100500% de bénéfices par jour, mais les problèmes de retard et de réponse de l’indicateur au bruit inutile sont résolus ici au mieux. Une petite animation gif du site de l'auteur montrant comment différents types de moyennes mobiles répondent à hep:

Ne soyons pas paresseux et installons toutes les moyennes mobiles montrées dans notre terminal (avec préservation des couleurs) et voyons (période 14 partout):

En effet, la moyenne mobile de Mark Eureka est généralement toujours plus proche du prix que les autres MA. Eh bien, dans certains endroits, il existe une "rivalité" de double EMA exponentielle (vert).

Si nous comparons la moyenne mobile exponentielle populaire (rouge) avec JMA (blanc), alors l’avantage de cette dernière sera ici:

Un autre exemple de la raison pour laquelle il est préférable d’utiliser JMA plutôt que les moyennes mobiles standard MT4:

Si vous tenez compte du témoignage de MA lors de la sortie de la transaction, il est préférable de sortir plus tôt avec b.à propos deavec plus de bénéfices (en points) que d’attendre pendant les quatre (!) semaines entières, tout en perdant une partie des bénéfices (sur l’écran, le calendrier W1). Entre des mains habiles, ce sera une arme très puissante.

Moyenne mobile triple exponentielle

La moyenne mobile triple exponentielle (TEMA) est une moyenne mobile triple exponentielle, également développée Patrick Malloy (Patrick G. Mulloy) et publié dans la revue Technical Analysis of Stocks & Commodities. Le principe de calcul est similaire à l'indicateur DEMA. En général, la formule TEMA ressemble à ceci:

Tout d'abord, DEMA est calculé, puis l'erreur d'écart de prix par rapport aux valeurs de l'indicateur DEMA est calculée:

err (i) = Prix (i) - DEMA (Prix, N, ii)

où:

err (i) - erreur DEMA actuelle;
Prix ​​(i) - prix actuel;
DEMA (Price, N, i) - la valeur DEMA actuelle de la série Price avec une période de N.

Ajoutez à la valeur de DEMA la valeur de l'erreur moyenne exponentielle et obtenez TEMA:

TEMA (i) = DEMA (Prix, N, i) + EMA (erreur, N, i) = DEMA (Prix, N, i) + EMA (Prix - EMA (Prix, N, i), N, i) =

= DEMA (Prix, N, i) + EMA (Prix - DEMA (Prix, N, i), N, i) = 3 * EMA (Prix, N, i) - 3 * EMA2 (Prix, N, i) + EMA3 (Price, N, i)

où:

EMA (err, N, i) - la valeur actuelle de l'erreur exponentielle signifie err;
EMA2 (Price, N, i) - valeur actuelle du lissage séquentiel double des prix;
EMA3 (Price, N, i) - valeur actuelle du lissage séquentiel triple des prix.

Et, ce qui est une caractéristique importante, l'indicateur est calculé uniquement au cours de clôture de la bougie. Sur le graphique, l'indicateur TEMA:

Un SMA ordinaire (14) du terminal (couleur rouge) est montré à titre d'exemple, et la ligne bleue est TEMA (14). Même par un tel exemple, on peut voir que le signal de la MA exponentielle triple arrive beaucoup plus tôt que celui d’un simple émetteur en mouvement. L’auteur-développeur s’est acquitté de cette tâche et il convient de noter qu’il a très bien réussi dans ce domaine. En plus de l'indicateur TEMA, une version modifiée est incluse dans l'archive de téléchargement, dans laquelle vous pouvez choisir la méthode de lissage moyenne et appliquer le calcul à différents prix. Parmi les paramètres de l'indicateur de base - seul le choix de la période MA.

Comment postuler? Regardons TEMA (ligne blanche) et la moyenne mobile exponentielle (ligne rouge) de MetaTrader 4:

La période est fixée à la fois là-bas et là-bas. 21. Je pense - plus aucun commentaire n'est requis - tout ressort clairement de la photo. Il n’est pas superflu de comparer les moyennes mobiles exponentielles doubles (ligne DEMA violette) et triples (ligne TEMA blanche):

Entre eux la différence n'est pas très fondamentale. En conclusion - vous pouvez utiliser / appliquer dans le commerce tout. Une petite nuance est que ces indicateurs sont dans le terminal MetaTrader 5, mais pour MT4, ils n'existent tout simplement pas par défaut.

Variable Index Dynamique Moyenne

Indicateur technique VIDYA (Variable Index Dynamic Average) - Moyenne mobile avec une période de moyenne dynamique. Son auteur est un négociant et analyste américain d'origine indienne. Tushar Chand (Tushar chande).

Il est né en 1958, connu pour ses inventions d'ingénierie (il a neuf brevets), qui sont en quelque sorte utilisées dans l'industrie du forex (bien, tout d'abord, il s'agit d'indicateurs techniques, par exemple Aroon Oscillator, il existe également des modifications stochastiques et d'autres indicateurs). Auteur d'ouvrages et d'articles scientifiques sur le Forex. Eh bien, en 1994, il a proposé sa version du déménagement avec une période de calcul de la moyenne changeante de façon dynamique - VIDYA. La moyenne de l'EMA dans son indicateur dépend de la volatilité des prix et l'oscillateur du même auteur, Chande Momentum Oscillator (CMO), a été choisi comme mesure de la volatilité. La formule de calcul VIDYA est la suivante:

La valeur moyenne dynamique de l’indice variable est calculée de la même manière à l’aide de CMO:

VIDYA (i) = Prix (i) * F * ABS (CMO (i)) + VIDYA (i-1) * (1 - F * ABS (CMO (i)))

où:

ABS (CMO (i)) - valeur actuelle absolue de l’oscillateur Chande Momentum;
VIDYA (i-1) - valeur VIDYA précédente.

La valeur de l’OCM est calculée par la formule:

CMO (i) = (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) + DnSum (i))

où:

UpSum (i) = montant actuel des augmentations de prix positives pour la période;
DnSum (i) = somme actuelle des incréments de prix négatifs pour la période.

VIDYA 14 (comparé au rouge SMA 14):

Comme le montre la capture d'écran, l'une des caractéristiques de l'indicateur est l'adoption d'une position presque horizontale après l'achèvement d'une tendance à la hausse / à la baisse. Cette fonction peut être utilisée comme un signal pour sortir d’une position.

Comment postuler? Comme cela se produit souvent dans le monde des indicateurs - il existe de nombreuses versions et modifications, en particulier si une chose devient populaire. Et voici un tel cas:

L'indicateur VIDYA est également connu sous cette forme. Comme vous l'avez peut-être deviné, cela rappelle beaucoup les bandes de Bollinger ou le canal de Keltner. Les deux variantes de VIDYA sont incluses dans la sélection que vous pouvez télécharger à la fin de l'article.

Comment utiliser l'indicateur Tushar Chend dans le commerce? Le plus simple et le plus élémentaire est le prix qui croise l'indicateur vers le bas - pour les ventes, respectivement vers le haut - pour les achats. Cependant, comme on peut le constater même à partir de l'écran ci-dessus, de nombreuses petites transactions non rentables sont garanties. C'est un problème commun à tous les systèmes de tendance (comme le disent les traders - nous gagnons sur une tendance, nous fusionnons dans un appartement). Et ici, comme mentionné ci-dessus, il convient d'utiliser l'une des propriétés de VIDYA - lorsque le mouvement de tendance perd de sa vigueur - l'indicateur prend une position presque horizontale, signalant que si vous êtes sur le marché - il est temps de sortir, si vous êtes hors du marché - vous ne devriez pas négocier maintenant. .

Un exemple typique de travail est avant midi (heure du terminal) un signal de vente, après midi - personne ne doutera de ce qu'il faut acheter. Et en fin d'après-midi (clôture de la séance américaine), l'indicateur prend une position pratiquement horizontale: les traders intraday n'ont rien à faire sur le marché. Bien sûr, ces jours de tendances ne seront pas toujours bons, il y aura des jours avec une série de transactions non rentables, vous ne devriez pas l'oublier non plus. Au fur et à mesure que le commerçant se développe et s’améliore, la compréhension intuitive grandit également - le moment de monter sur le marché n’en vaut pas la peine.

Moyenne mobile pondérée en fonction du volume

Moyenne mobile pondérée en fonction du volume (VWMA) - moyenne mobile pondérée en fonction du volume. Le principe suivant est mis en œuvre dans l'indicateur: plus le volume de la bougie est grand, plus cette bougie a du poids. L'auteur, malheureusement, est inconnu. Dans les paramètres, vous pouvez définir le nombre de barres (bougies) pour le calcul. Sur l'écran, comme d'habitude, 14 SMA (rouge) et VWMA (14):

Un indicateur de volume a également été ajouté à la photo - il illustre bien - lorsque le volume augmente sur le marché - la VWMA 14 est en avance sur la SMA 14 en mouvement; lorsque les volumes tombent (dans la session asiatique) - puis vice versa. Ainsi, dans cette moyenne mobile, on donne plus de poids aux volumes - dont dépendra son "modèle". La formule de calcul est la suivante:

Comment postuler? Les paramètres de l’indicateur ont deux paramètres: le choix de la période de moyenne mobile et le choix du type de calcul du prix (entré par un nombre dans les paramètres: 0 - prix FERMETURE; 1 - prix OUVERT; 2 - prix ÉLEVÉ; 3 - prix BAS, 4 - prix MÉDIAN; 5 - prix TYPIQUE ; 6 - prix PONDÉRÉ - tout est similaire aux autres indicateurs, sans traduction en russe).

Comme son nom l'indique, vous pouvez appliquer n'importe quel indicateur de volume - Meilleur volume, par exemple, en tant que filtre pour cette moyenne mobile. Si vous êtes un partisan de la méthodologie de trading VSA Forex, un tel déménagement vous intéressera certainement.

Wells Wilder Moyenne Mobile

Gourou du commerce Wells Wilder (eng. J. Welles Wilder) a également été noté dans la création de sa variation de la moyenne mobile. En général, il est sans exagération une personnalité légendaire et remarquable dans le domaine du trading.

Regardons seulement la liste des indicateurs techniques qu'il a développés et ce que beaucoup de traders utilisent depuis plus de dix ans. Ce sont ADX (ADMI), ASI, ATR, SAR parabolique, RSI. Impressionnant, non? Et puis il y a WWMA - Moyenne mobile de Welles Wilder - Moyenne mobile de Welles Wilder. Elle ressemble à ceci:

À l’écran, comme d’habitude, une comparaison avec 14 SMA (indicateur WWMA extrait de AllAverages_v2_5). La formule de calcul WWMA a l'aspect suivant:

La formule montre que le Wilder en mouvement n’est que la moyenne mobile exponentielle -WWMA (n) = EMA (2n - 1). Ils sont en fait assez similaires:

Comment postuler? Immédiatement en tant que filtre pour filtrer les faux signaux, l'un des indicateurs de Wilder peut être recommandé. Il n'est pas nécessaire de dire comment ils fonctionnent. Bon vieux RSI, tout le monde le sait.

Tous les déplacements en un

Si vous utilisez un seul indicateur de manière inopportune, vous souhaitez comparer rapidement différents types de moyennes mobiles et en choisir le meilleur. Une solution à ce problème a donc été trouvée. Il y a une série d'indicateurs - Toutes les moyennes. Pourquoi la série - car il existe de nombreux indicateurs de ce type - avec toutes sortes de modifications - à la fois pour le travail sur le graphique et pour le sous-sol. Dans l'un de ceux-ci, près de vingt types d'AM différentes sont implémentées - ce que vous pouvez définir dans l'indicateur et voir ce qui sera meilleur sur le graphique.

Introduit 14 SMA. Dans les paramètres, vous pouvez voir tous les types de MA que vous pouvez sélectionner. Voici le même indicateur (14 SMA), mais sous la forme d'un histogramme de sous-sol:

Conclusion

En conclusion, il convient de souligner quelques-unes des moyennes mobiles les plus optimales, dans lesquelles le retard est minime et un léger écart en dehors de la fourchette de prix avec une tendance marquée. Sans aucun doute, il s'agira de la moyenne mobile Jurik et de la moyenne mobile triple exponentielle. Leur utilisation dans le commerce, au lieu de la MA standard de MT4, sera beaucoup plus efficace dans toute stratégie.

Le thème des moyennes mobiles est très vaste. C'est une sorte d'univers entier. Et parler de toutes les versions / modifications des moyennes mobiles est tout simplement impossible. Je suggère de ne pas se limiter à cet article, mais de suivre le lien ci-dessous vers le forum - où sont présentées plus de six cent modifications d'indicateurs différents pour le terminal MetaTrader 4. Oui, et tout n'est pas assemblé ici) La plupart des indicateurs sont en open source sous forme de fichiers MQL - Ce qui sera intéressant pour les programmeurs et tous ceux qui veulent savoir comment sont écrits les indicateurs techniques. En passant, vous pouvez télécharger tous les indicateurs de cet article en cliquant sur le lien ci-dessous.

Un autre point important - bien que le problème de délai soit résolu d'une manière ou d'une autre dans la plupart des mouvements en question, cette solution a un revers - si vous vous concentrez sur un seul indicateur et prenez tous ses signaux, il n'y aura rien de bon en raison du grand nombre de faux positifs . Vous devriez toujours toujours avoir un type de filtre sous la forme d'un autre indicateur ou oscillateur, ou du même indicateur, mais avec des données d'une période plus longue, etc. Rappelez-vous ceci.

Bonne chance et à bientôt!

Regarde la vidéo: Trader avec les moyennes mobiles ! (Novembre 2019).

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