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Inside Trend System - une stratégie de trading ennuyeuse pour ceux qui en ont marre de fusionner

Bonjour, camarades traders forex.

Aujourd'hui, nous analyserons le système commercial complexe Inside Trend System, qui n'est pas un graal, n'apporte pas 100500% par jour, arrête souvent les prises (qui sont compensées par des profits plus importants) et que, si vous négociez depuis moins de deux ou trois ans, vous aurez peu de chance de comprendre.

Mais elle travaille. Il s’agit d’une stratégie traditionnelle basée sur les idées de Larry Williams, Ralph Elliott et Alexander Elder. Nous allons pénétrer dans l'essence même de la tendance et de ses corrections, nous découvrirons QUELS sont en réalité les hauts et les bas du mouvement et ... peut-être que vous commencerez à voir le marché différemment. Êtes-vous prêt?

Caractéristiques de la stratégie

Plate-forme: toute
Paires de devises: toute
Période: D1 + H4
Heure de négociation: autour de l'horloge
Courtiers recommandés: Alpari, RoboForex, Exness

L'idée derrière la stratégie

Dans les premières lignes, je voudrais remercier Anton Zimin (pseudo sur le forum Anton Zimin), qui a proposé un algorithme et décrit les règles de base du véhicule considéré. La branche est activement visitée et commentée. Dans la section de discussion du système commercial, les traders peuvent collecter des informations utiles sur la pratique et certaines caractéristiques des interprétations théoriques.

La stratégie est basée sur le concept de base d'une tendance, décrite pour la première fois comme une règle de négociation par Charles Dow, qui a défini le mouvement directionnel des cours comme une série:

  • Des hauts et des bas en hausse - avec un actif en hausse dans le temps;
  • Réduire les hauts et les bas - avec un mouvement à la baisse du prix.

Charles Dow, comme beaucoup de ses commerçants contemporains, envisageait de négocier sur des calendriers journaliers, les diviser en intervalles plus rapprochés a conduit à un autre postulat:

  • Plus le délai est élevé, plus la probabilité d'erreur de détermination de tendance est faible.

Par conséquent, dans la stratégie, le mouvement directionnel sera déterminé par nous sur des bougies de jour.

Les règles pour déterminer le maximum et le minimum sont extraites de la théorie de l'analyse des mouvements de prix de Larry Williams, qui est exposée dans l'ouvrage "Les secrets à long terme des transactions à court terme". Nous recommandons à tous les commerçants de se familiariser avec ce travail en choisissant la deuxième édition, qui a été complétée et révisée de manière significative par l’auteur.

Sur le graphique journalier, nous déterminerons les hauts et les bas, comme extrema dans les formations de trois bougies, et les retournements de marché - comme les moments où le prix se fixera:

  • Ci-dessous le dernier creux de la tendance haussière:

  • Au-dessus de la tendance baissière:

Le moment d'un virage et l'émergence d'un nouveau mouvement directionnel est un moment idéal pour entrer dans une position. Pour clarifier le point d’entrée, nous utilisons la tactique de Elder, qui a développé la stratégie «Trois écrans», à partir de laquelle nous prenons le principe de sa recherche sur la période la plus basse, lorsqu'un signal se produit dans la période la plus ancienne.

Dès qu'une tendance sur D1 est déterminée, le graphique bascule vers le format H4 Candle, sur lequel le commerçant «attend» la correction de la période supérieure sous la forme d'une tendance à la hausse dans la période inférieure.

L'entrée sur le marché se fait au point de pivot de la tendance haussière du laps de temps inférieur - pour l'exemple ci-dessus, il s'agira d'une décomposition du minimum H4 le plus proche. Cette tactique permet au commerçant d'obtenir des avantages:

  • De la coïncidence des tendances des périodes les plus anciennes et les plus jeunes;
  • Entrée de la troisième vague.

Cette dernière circonstance renforce les chances de réaliser un profit grâce au principe découvert par Elliott, qui a décrit la théorie des vagues du mouvement des prix. Selon ses postulats - le marché est fractal, tout écart peut être décrit en utilisant les mêmes formations. Le développement de la tendance se produit sur cinq vagues, la troisième étant la plus longue. Nous allons essayer d'y entrer.

Comment déterminer les hauts et les bas

Les hauts et les bas de la tendance sont déterminés par le nombre moyen de chandelles ou de bars, à condition que:

- pour un marché maximum:

  • Un high est une bougie ou une barre de chaque côté de laquelle est une bougie avec des hauts plus bas. Aussi, une condition nécessaire est de mettre à jour le minimum (décomposition du point bas de la bougie, que nous considérons comme le maximum) avec les bougies ou les barres suivantes.

Exemples de hauts - bougie numéro 2 sur les 4 photos:

- pour un minimum du marché:

  • Minimum est une bougie ou une barre sur les deux côtés où il y a des dépressions plus élevées, et les bougies ou barres subséquentes mettront nécessairement à jour le maximum (rupture du point haut de la bougie, que nous considérons comme le minimum).

Exemples de bas - la bougie numéro 2 sur la photo est un minimum:

Si la bougie en cours (3) ne pouvait pas dépasser le niveau haut (dans le cas du plus bas) ou faible (dans le cas du plus haut) du précédent (2) - sortir de l'ombre de sa fourchette de prix, on le désigne comme “interne” et on l'ignore.

Dans le même temps, il n’est pas forcément «interne» qu’il ne puisse y avoir qu’une seule bougie. L’idée proposée par Larry Williams est de mettre à jour l’extremum pour que la bougie «compte». La photo ci-dessous montre la situation où les “bougies intérieures” précédaient le minimum et ne permettaient pas de déterminer le maximum dans la zone plate:

Bien que le motif comporte trois bougies, le maximum et le minimum peuvent être modifiés littéralement avec la prochaine bougie, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Les trois premières gammes de prix 1, 2 et 3 constituent un minimum classique, mais les bougies 4, 5 et 6 constituent un maximum. Il s'avère que la bougie sous les doubles désignations 2 et 4 est remplacée par 5, ce qui est déjà considéré comme un maximum local pour cette tendance.

Pour éviter toute confusion dans la détermination des extrêmes, utilisez la fonction d’étiquette de texte dans MT4.

Comment déterminer un changement de tendance sur D1

Un renversement de tendance est défini comme une ventilation:

  • Le minimum le plus proche pour changer la tendance à la hausse en tendance à la baisse;
  • Le maximum le plus proche lors de la détermination d'un renversement du sens de la croissance, sur une tendance baissière.

Une ventilation est telle si les prix de clôture de deux bougies consécutives sont les suivants:

  • Au-dessus / en dessous du niveau du prix de clôture du chandelier «moyen» du dernier sommet / minimum déterminé par la règle de Larry Williams.

Règles de connexion

  • Sur le calendrier senior D1, nous déterminons l’orientation de la tendance en fonction de la position des hauts et des bas. Le renversement de la tendance actuelle est identifié selon la règle de la fermeture de deux bougies derrière le niveau maximum / minimum local (voir ci-dessus):

  • Le travail de détermination du point d’entrée a lieu sur le graphique H4, où trois vagues devraient se former (dans la direction opposée par rapport à la tendance journalière).

Sur le laps de temps inférieur, les maxima et minima de la vague sont déterminés selon la règle de Larry Williams, mais pour rompre l'extremum, il suffit de dépasser les valeurs maximales ou minimales de la queue ou du corps de la bougie elle-même. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fermeture des deux bougies.

  • La formation de trois vagues indique la nécessité de repérer un nouveau minimum (entrer les ventes, si D1 est une tendance baissière), ou un maximum (entrer les achats si D1 est une tendance haussière) sur le graphique en prévision de la formation d’un modèle 1-2-3.

L'entrée en vente est effectuée après la formation d'un NOUVEAU minimum APRÈS un motif de trois vagues, pour des achats d'une condition similaire, nous attendons un nouveau maximum APRÈS trois vagues contre une tendance avec D1.

Dans la figure ci-dessous, la ligne verte indique les ordres stop en cours de vente associés à des pertes stop (lignes rouges). Les commandes sont placées chaque fois qu'un nouveau minimum est formé (le deuxième point du motif 1-2-3), au moment où le précédent précédent est «écrasé».

Stratégie de gestion, arrêt des pertes et suivi des commandes

La position déclenchée est accompagnée d'un arrêt de fuite aux minimums et aux maximums locaux de la tendance.

  • Sur le graphique journalier à l’entrée de la formation d’une nouvelle tendance sur D1:

  • En cas de saisie d'une tendance déjà développée à J1, sur un graphique en quatre heures.

Il est déconseillé au commerçant de tolérer des pertes d’une transaction dépassant 0,5 à 1% du dépôt affecté à la stratégie. La taille du lot peut être calculée indépendamment, puisque la taille de la perte estimée est connue avant la transaction, ou calculée à l'aide du calculateur de lot sur notre site Web, dans la section Outils.

Nous avons défini Stop Loss pour la barre maximale du minimum élevé mis à jour dans le cas des ventes, ou pour le minimum de la barre qui actualisait le minimum élevé dans le cas des achats. Comme tampon, nous utilisons 5-10 points de min / max.

Exemples de stratégie

1) Envisagez un accord dans le sens de la tendance actuelle.

Je vous rappelle que si vous entrez une tendance déjà établie, nous accompagnerons la transaction (déménagement SL) vers H4.

Sur le graphique journalier, nous déterminons la direction en désignant les minimums et les maximums selon la règle de Larry Williams. Dans ce cas, il est évident que le taux de change EURUSD est en croissance.

Passons maintenant à l’horizon H4, nous attendons la formation de trois vagues contre la tendance avec D1, déterminant leurs minimums et maximums conformément à la règle de Larry Williams, ainsi que la rupture de la tendance, en tant qu’excès habituel du maximum, sans fixer deux bougies. C'est-à-dire que nous attendons un changement de tendance baissière sur H4. Et seulement après la décomposition du minimum local, nous commençons à compter les vagues à H4.

Après 3 vagues d'une tendance baissière sur Н4, nous attendons la formation d'un NOUVEAU maximum, le maximum de la deuxième vague est ignoré.

L'ordre a été assommé au pied. Que faire dans de tels cas, à condition que la tendance pour D1 n’ait pas changé? Attendez une nouvelle ventilation du maximum local à H4.

Un peu plus tard, nous sommes entrés sur le marché et le prix a évolué dans notre direction.

Que faisons-nous maintenant? Déplacez Stop Loss vers la zone positive, pour chaque nouveau minimum à H4.

En conséquence, la transaction a rapporté + 144 points.

2) L'exemple de la transaction ci-dessous, après un renversement de tendance, présente la fonctionnalité de suivi du stop sur le graphique journalier. Dans ce cas, le passage à TF H4 survient après la détection d'un changement de tendance vers D1.

Deux bougies baissières se sont donc fermées sous la dernière ligne du dernier creux.

Comme il y avait une rupture de la tendance haussière, nous examinons le point d’entrée pour le short sur H4 - c’est-à-dire que nous attendons la rupture du maximum local, puis trois vagues de tendance haussière. Après leur formation, nous plaçons un ordre d’arrêt de vente en attente sous un nouveau plus bas. Stop Loss - pour la bougie qui a brisé le haut du bas.

Notre commande est activée et sera bientôt éliminée à l'arrêt, perdant 37 points.

Nous attendons un nouveau minimum pour rentrer, cela réussit vite.

De plus, depuis nous avons eu un changement de tendance, nous allons déplacer le stop loss pour chaque nouveau maximum à J1.

En conséquence, la transaction a été conclue avec un bénéfice de 205 points.

Conclusion

La stratégie est unique par sa simplicité et sa clarté dans son approche des transactions. Les règles interprètent sans ambiguïté les algorithmes de détermination des tendances et d’entrée, le système commercial est privé de la nécessité d’utiliser des indicateurs et l’utilisation de la période H4 permet de minimiser les pertes pour un véhicule basé sur des bougies quotidiennes.

Cependant, les exemples ci-dessus montrent que même l'observation des canons du trading (la troisième vague, le trading de tendance, etc.) ne protège pas le commerçant des pertes de l'appartement, en désactivant accidentellement les annonces et autres pièges standard du Forex.

Même si vous n’aimez pas la stratégie Inside Trend System, je vous conseille d’adopter les règles permettant de déterminer les hauts et les bas - cela vous sera utile, croyez-moi.

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